אלגו טריידינג


אלגו טריידינג

למה כדאי אסטרטגיות אוטומטיות

האדם חווה את המציאות דרך חושיו, אך מפרש אותו דרך מוחו
ולכן מוחו של האדם אינו בהכרח בונה מציאות אלה מרכיב מציאות,
בהתאם להבנתו שאיפותיו ורצונותיו.
בתהליך קבלת החלטות - העובדות יפנו מקום, ברוב המקרים, לאלמנטים
אחרים (פחות חשובים) כמו: רגשות, שאיפות , רצונות...
אלמנטים אלו אשר התרחשותם תגרום לאדם לקורת רוח ונינוחות הם אלו
אשר הוא יפעל לפיהם ולא העובדות אשר מציירות מציאות שונה.

בעולם הפיננסי הטיות קוגנטיביות אלו תופסות מקום מרכזי בהחלטת המשקיעים
והסוחרים.

האם זה הזמן לקנות?
האם זה הזמן למכור?
האם זאת הנקודה הנכונה לפעול?

מרבית המשקיעים יקבלו החלטות חשובות אלו בהתאם לפוזיציה בה הם נמצאים,
בהתאם לנקודה בה הם שואפים לראות את המדד ובהתאם לתכנית שלהם.
לעיתים קרובות הסוחרים יתעלמו לחלוטין מעובדות אשר מעידות על מציאות אחרת.
אנשים נוטים לאבד את הרציונליות הפיננסית כאשר מדובר במסחר בבורסה,
בהלוואות ובהימורים.

הפרופסור הישראלי דניאל כהנמן קיבל פרס נובל על מחקרו בנושא
"קבלת החלטות בתנאי אי וודאות"
וכן מחקרים פסיכולוגים רבים מראים על בעיות בסיסיות באינטואיציה האנושית, כמו:
רציונליות חסומה, הטיות קוגנטיביות, בטחון עצמי על סמך ראיה בדיעבד,
כניסה למצבי אדישות בהפסד לעומת לחץ ברווח, חוק המספרים העגולים,
ועוד מס' רב של בעיות פסיכולוגיות אשר טבועות באינטואיציה האנושית.

השימוש באסטרטגיות אוטומטיות מאפשר לנו לנטרל את הרגש, לנטרל את הרציונל
האנושי, ובעיקר לנתק את שיטת המסחר שלנו מהאינטואיציה האנושית אשר עלולה
להפוך שיטת מסחר מנצחת לכשלון חרוץ.

השימוש באסטרטגיות אוטומטיות מאפשר לנו לפעול ע"פ פרמטרים קשיחים.
אסטרטגיה אוטומטית מקבלת כנתונים רק את עובדות השוק ללא הפרעות אמוציונליות.
אסטרטגיה אוטומטית אינה מתעייפת, ומסוגלת לעקוב אחרי מס' רב של נתונים או שווקים
שונים במקביל.
נוסיף לכך את האפשרות של בדיקה לאחור, חישובים מתמטיים וסטטיסטיים, הצמדות לכללי
אצבע, מהירות ביצוע...ועוד
ואז אפשר להבין מדוע הקרנות הגדולות בעולם כבר מזמן משתמשות באסטרטגיות אוטומטיות.